د ALMA غوره تنظیمات او ستراتیژي

د ALMA شاخص څه شی دی

ارنود لیګوکس اوسط حرکت کول (ALMA) یو تخنیکي شاخص دی چې په مالي بازارونو کې کارول کیږي ترڅو د نرخ ډیټا اسانه کړي او د بازار رجحاناتو پیژندلو کې مرسته وکړي. دا د ارناؤډ لیګوکس او ډیمیټریوس کوزیس لوکاس لخوا رامینځته شوی ، چې هدف یې د وقفې کمول دي چې ډیری وختونه د دودیز حرکت اوسط سره تړاو لري پداسې حال کې چې نرموالي او ځواب ویلو ته وده ورکوي.

اصول

ALMA په یو ځانګړي اصول کار کوي. دا د اسانه او ځواب ویونکي حرکت اوسط رامینځته کولو لپاره د ګاسین توزیع کاروي. دا طریقه دا ته اجازه ورکوي چې د قیمت ډاټا له نږدې تعقیب کړي، دا د دې لپاره ارزښتناکه وسیله جوړوي tradeهغه کسان چې په خپلو تحلیلونو کې په دقت او دقیقیت تکیه کوي.

برخی

1. ځنډ کم شوی: د ALMA یو له غوره ځانګړتیاو څخه د ځنډ کمولو وړتیا ده، د ډیری حرکت اوسط سره یوه عامه ستونزه. په دې کولو سره، دا د اوسني بازار شرایطو ډیر دقیق استازیتوب وړاندې کوي.
2. حساسیت: ALMA اجازه ورکوي traders د پیرامیټونو تنظیمولو لپاره، لکه د کړکۍ اندازه او آفسیټ، دوی ته دا توان ورکوي چې شاخص د مختلفو سوداګریزو سټایلونو او بازار شرایطو سره سم کړي.
3. استثنایی: دا د مختلفو مالي وسیلو لپاره مناسب دی، په شمول زیرمې, forex, اجناس، او شاخصونه، په مختلفو وختونو کې.

کاریال

Traders په عموم ډول د رجحان سمت پیژندلو لپاره ALMA کاروي، احتمالي بیرته راګرځیدونکي ټکي، او د نورو سوداګریزو نښو لپاره د اساس په توګه. د دې نرموالی او کم ځنډ دا په ځانګړي ډول په بازارونو کې ګټور کوي چې ډیر شور یا د نرخونو غلط حرکتونه ښیې.

د ALMA شاخص د محاسبې پروسه

د ارنود لیګوکس حرکت اوسط (ALMA) د محاسبې پروسې پوهیدل د دې لپاره خورا مهم دي tradeهغه کسان چې غواړي دا شاخص د دوی د سوداګرۍ ستراتیژۍ سره سم تنظیم کړي. د ALMA ځانګړی فورمول دا د دودیز حرکت اوسط څخه جلا کوي د ګاسیان فلټر شاملولو سره.

فورمول

ALMA د لاندې فورمول په کارولو سره محاسبه کیږي:
ALMA(t) = ∑_{i = 0}^N-1 w(i) · قیمت(t-i) / ∑_{i = 0}^N-1 w(i)

ځای:

• $ALMA(t)$ په وخت کې د ALMA ارزښت دی $t$.
• $N$ د کړکۍ اندازه یا د دورې شمیره ده
• $w(i)$ په وخت کې د قیمت وزن دی
• $Price(t-i)$ د وخت قیمت دی

د وزن محاسبه

وزن $w(i)$ د ګاوسی ویش په کارولو سره محاسبه کیږي، کوم چې په لاندې ډول تعریف شوی:
w(i) = e^{-½(σ(iM)/M)2}

ځای:

• $\sigma$ معیاري انحراف دی، معمولا 6 ته ټاکل شوی.
• $M$ آفسیټ دی، کوم چې د کړکۍ مرکز تنظیموي. په توګه محاسبه کیږي M=m⋅(N-1)، چې د m د آفسټ پیرامیټر دی (د 0 او 1 ترمنځ).

په محاسبه کې ګامونه

1. پارامترونه مشخص کړئ: د کړکۍ اندازه تنظیم کړئ $N$, آف سیٹ $m$، او معیاري انحراف $\sigma$.
2. د وزن محاسبه: د ګاس د توزیع فورمول په کارولو سره، په کړکۍ کې د هر قیمت لپاره وزن محاسبه کړئ.
3. د وزن اندازه محاسبه: هر قیمت د خپل اړوند وزن سره ضرب کړئ او دا ارزښتونه راټول کړئ.
4. نورمال کول: د ارزښت د نورمال کولو لپاره د وزن اندازه د وزن د مجموعې په واسطه تقسیم کړئ.
5. تکرار پروسه: د هرې مودې لپاره ALMA محاسبه کړئ ترڅو د حرکت اوسط کرښه رامینځته کړئ.

په مختلف وخت چوکاټونو کې د تنظیم کولو لپاره غوره ارزښتونه

د غوره ارزښتونو سره د ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) شاخص تنظیم کول د سوداګرۍ مختلف وخت چوکاټونو کې د دې اغیزمنتیا لپاره خورا مهم دي. دا تنظیمات د سوداګرۍ سټایل (scalping، د ورځې سوداګرۍ، د سوینګ سوداګرۍ، یا د موقعیت سوداګرۍ) او د بازار ځانګړي شرایطو پورې اړه لري توپیر کولی شي.

د وخت چوکاټ په پام کې نیولو سره

لنډ مهاله (Scalping, Day Trading):

• د کړکۍ اندازه (N): د کړکۍ کوچنۍ اندازې (د مثال په توګه، 5-20 دورې) ګړندي سیګنالونه او د نرخ حرکتونو ته ډیر حساسیت چمتو کوي.
• آفسیټ (م): یو لوړ آفسیټ (1 ته نږدې) د ځنډ کمولو لپاره کارول کیدی شي، په ګړندۍ بازارونو کې مهم دی.

منځ مهاله (سونګ تجارت):

• د کړکۍ اندازه (N): د کړکۍ منځنۍ اندازې (د بیلګې په توګه، د 21-50 دورې) د حساسیت او نرمولو ترمنځ انډول ساتي.
• آفسیټ (م): یو متوسط ​​آفسیټ (شاوخوا 0.5) د ځنډ کمولو او سیګنال اعتبار تر مینځ توازن ساتلو کې مرسته کوي.

اوږد مهاله (د موقف تجارت):

• د کړکۍ اندازه (N): د کړکۍ لویې اندازې (د بیلګې په توګه، 50-100 دورې) لنډ مهاله بدلونونه اسانه کوي، په اوږد مهاله رجحاناتو تمرکز کوي.
• آفسیټ (م): یو ټیټ آفسیټ (0 ته نږدې) ډیری وختونه مناسب وي، ځکه چې د بازار سمدستي بدلونونه لږ مهم دي.

معیاري انحراف (σ)

• معیاري انحراف (معمولا 6 ته ټاکل شوی) په مختلف وخت چوکاټونو کې ثابت پاتې کیږي. دا د ګاؤس وکر عرض ټاکي، د قیمتونو لپاره ټاکل شوي وزن اغیزه کوي.

د اصلاح کولو لارښوونې

• د بازار بې ثباتي: په خورا بې ثباته بازارونو کې، د کړکۍ یو څه لوی اندازه کولی شي د شور فلټر کولو کې مرسته وکړي.
• د بازار شرایط: د بازار د موجوده شرایطو سره سم آفسیټ تنظیم کړئ؛ د رجحان پړاوونو کې لوړ آفسیټ او په رینج بازارونو کې ټیټ.
• محاکمه او تېروتنه: په ډیمو حساب کې د مختلف ترتیباتو تجربه کولو ته مشوره ورکول کیږي ترڅو د فرد لپاره خورا مناسب پیرامیټونه ومومئ د سوداګرۍ ستراتیژیو.

د ALMA شاخص تفسیر

د ارنود لیګوکس حرکت اوسط (ALMA) مناسب تفسیر د دې لپاره خورا مهم دی. tradeد باخبره تصمیم نیولو لپاره. دا برخه د سوداګرۍ سناریو کې د ALMA لوستلو او کارولو څرنګوالی تشریح کوي.

د رجحان پیژندنه

• د لوړتیا سیګنال: کله چې د ALMA لاین پورته حرکت کوي یا نرخ په دوامداره توګه د ALMA لاین څخه پورته وي، دا عموما د لوړ رجحان سیګنال په توګه ګڼل کیږي، د بازار د ودې شرایط وړاندیز کوي.

• د ښکته کیدو سیګنال: برعکس، د ALMA لاین لاندې د ALMA ښکته حرکت یا د نرخ عمل د ټیټ رجحان په ګوته کوي، د بیارش شرایطو ته اشاره کوي.

د نرخ بدلول

• د بیرته راګرځیدو اشاره: د نرخ یو کراس اوور او د ALMA لاین کولی شي احتمالي بدلون سیګنال کړي. د مثال په توګه، که نرخ د ALMA لاین څخه تیر شي، دا ممکن د ښکته رجحان څخه پورته ته بدلون په ګوته کړي.

ملاتړ او مقاومت

• د ALMA کرښه کولی شي د متحرک ملاتړ یا مقاومت کچې په توګه عمل وکړي. په یو لوړ رجحان کې، د ALMA لاین ممکن د ملاتړ په توګه کار وکړي، پداسې حال کې چې په ښکته رجحان کې، دا کولی شي د مقاومت په توګه عمل وکړي.

د حرکت تحلیل

• د ALMA لاین زاویه او جلا کولو مشاهده کولو سره ، tradeRS کولی شي د بازار حرکت اندازه کړي. یو لوړ زاویه او له نرخ څخه د فاصلې زیاتوالی ممکن قوي حرکت په ګوته کړي.

د نورو شاخصونو سره د ALMA یوځای کول

د نورو تخنیکي شاخصونو سره د Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) ادغام کولی شي د لا قوي سیګنالونو چمتو کولو او د غلط مثبتو کمولو له لارې د سوداګرۍ ستراتیژیو ته وده ورکړي. دا برخه د نورو مشهور شاخصونو سره د ALMA اغیزمن ترکیبونه لټوي.

ALMA او RSI (د نسبي ځواک شاخص)

ترکیب ته کتنه: RSI د حرکت اوسیلېټر دی چې د نرخ حرکت سرعت او بدلون اندازه کوي. کله چې د ALMA سره یوځای شي، traders کولی شي د ALMA سره د رجحان لارښود وپیژني او د ډیر پیرود یا ډیر پلور شوي شرایطو اندازه کولو لپاره RSI وکاروئ.

د سوداګرۍ نښې:

• د پیرود سیګنال په پام کې نیول کیدی شي کله چې ALMA یو لوړ رجحان په ګوته کوي ، او RSI د پلور شوي ساحې څخه بهر حرکت کوي (> 30).
• برعکس، د پلور سیګنال وړاندیز کیدی شي کله چې ALMA ټیټ رجحان وښيي او RSI د ډیر پیرود شوي زون څخه وځي (<70).

ALMA او MACD (د حرکت اوسط متقابل توپیر)

ترکیب ته کتنه: MACD یو رجحان تعقیب دی د حرکت شاخص. د ALMA سره یوځای کول اجازه ورکوي tradeد رجحاناتو تصدیق کول (ALMA) او د احتمالي بدلونونو یا حرکت بدلون (MACD) پیژندلو لپاره.

د سوداګرۍ نښې:

• د بُلش سیګنالونه هغه وخت رامینځته کیږي کله چې ALMA په لوړ رجحان کې وي ، او د MACD لاین د سیګنال لاین څخه تیریږي.
• د بیئرش سیګنالونه پیژندل کیږي کله چې ALMA په ټیټ رجحان کې وي، او د MACD لاین د سیګنال لاین لاندې تیریږي.

ALMA او بولینجر بانډونه

ترکیب ته کتنه: بولوګر بانډونه د بې ثباتۍ شاخص دی. د ALMA سره یوځای کول د رجحان ځواک (ALMA) او د بازار بې ثباتۍ (بولینجر بانډز) ته بصیرت وړاندې کوي.

د سوداګرۍ نښې:

• د ALMA لخوا ښودل شوي تمایل په جریان کې د بولینجر بانډونو کمیدل د رجحان دوام وړاندیز کوي.
• د ALMA رجحان سیګنالونو سره د بولینجر بانډونو څخه بریک آوټ کولی شي د بریک آوټ په لور یو قوي حرکت په ګوته کړي.

د خطر مدیریت د ALMA شاخص سره

اغیزمن د خطر مدیریت په سوداګرۍ کې خورا مهم دی، او د Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) کیدای شي پدې برخه کې ارزښتناکه وسیله وي. دا برخه د سوداګرۍ خطرونو اداره کولو لپاره د ALMA کارولو ستراتیژیو په اړه بحث کوي.

د بند تاوان او د ګټې اخیستنې تنظیم کول

د ځنډولو ضایع سپارښتنې:

• Traders کولی شي د ALMA لاین لاندې په یو لوړ رجحان کې یا پورته په ښکته رجحان کې د بندیدو امرونه ورکړي. دا ستراتیژي د احتمالي زیانونو کمولو کې مرسته کوي که چیرې بازار د دې پروړاندې حرکت وکړي trade.
• د ALMA لاین څخه فاصله د دې پراساس تنظیم کیدی شي tradeد خطر زغم او د بازار بې ثباتي.

د ګټې اخیستنې امرونه:

• د ALMA کلیدي کچې ته نږدې د ګټې اخیستنې کچې تنظیم کول یا کله چې د ALMA کرښه فلیټ یا بیرته پیل شي په غوره ټکو کې د ګټې خوندي کولو کې مرسته کولی شي.

د موقعیت اندازه کول

د موقعیت اندازه کولو خبرولو لپاره د ALMA کارول کولی شي د خطر اداره کولو کې مرسته وکړي. مثلا، traders ممکن کوچني پوستونه غوره کړي کله چې ALMA د قوي رجحاناتو په جریان کې ضعیف رجحان او لوی پوستونه په ګوته کوي.

تنوع

د نورو سوداګریزو میتودونو یا وسایلو سره د ALMA پر بنسټ ستراتیژیو ترکیب کولی شي خطر خپور کړي. تنوع په ټولیز پورټ فولیو کې د بازار د منفي حرکتونو اغیزې کمولو کې مرسته کوي.

ALMA د خطر شاخص په توګه

د ALMA کرښه زاویه او منحل کولی شي د بازار د بې ثباتۍ شاخصونو په توګه کار وکړي. یو ګړندی ALMA ممکن د لوړې بې ثباتۍ وړاندیز وکړي ، د محافظه کار سوداګرۍ ستراتیژیو هڅوي.